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本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,緊密跟蹤中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療主題指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,以便為投資者帶來(lái)長(zhǎng)期收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療主題指數(shù)的成份股、備選成份股、其他股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、固定收益資產(chǎn)(國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、質(zhì)押及買斷式回購(gòu)、銀行存款等)、衍生工具(股指期貨、權(quán)證、股票期權(quán)等)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法,進(jìn)行被動(dòng)指數(shù)化投資。股票投資組合的構(gòu)建主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重來(lái)擬合復(fù)制標(biāo)的指數(shù),并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 本基金力爭(zhēng)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。 本基金運(yùn)作過(guò)程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金管理人主要按照中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療主題指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金的股票資產(chǎn)及存托憑證投資比例不低于基金資產(chǎn)的90%,其中投資于中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療主題指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等,權(quán)證及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 2、股票投資組合構(gòu)建 (1)組合構(gòu)建方法 本基金將采用完全復(fù)制法構(gòu)建股票投資組合,以擬合、跟蹤中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療主題指數(shù)的收益表現(xiàn)。 (2)組合調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合原則上根據(jù)中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療主題指數(shù)成份股組成及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。同時(shí),本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購(gòu)贖回變動(dòng)情況、股票增發(fā)因素等變化,對(duì)股票投資組合進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整,以保證基金凈值增長(zhǎng)率與中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療主題指數(shù)收益率之間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使本基金的股票投資組合比例符合基金合同的約定。 定期調(diào)整:根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對(duì)股票投資組合及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 不定期調(diào)整: A.當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生增發(fā)、配股等股權(quán)變動(dòng)而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時(shí),本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化及時(shí)調(diào)整股票投資組合; B.根據(jù)本基金的申購(gòu)和贖回情況,對(duì)股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); C.根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定,成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其它原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 3、債券投資策略 本基金基于流動(dòng)性管理及策略性投資的需要,將投資于國(guó)債、金融債等期限在一年期以下的債券,債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 4、股指期貨、權(quán)證等金融衍生工具投資策略 在法律法規(guī)許可時(shí),本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用權(quán)證、股指期貨等相關(guān)金融衍生工具對(duì)基金投資組合進(jìn)行管理,以控制并降低投資組合風(fēng)險(xiǎn)、提高投資效率,降低跟蹤誤差,從而更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。 本基金以套期保值為目的,參與股指期貨交易。 本基金參與股指期貨投資時(shí)機(jī)和數(shù)量的決策建立在對(duì)證券市場(chǎng)總體彩神v行情的判斷和組合風(fēng)險(xiǎn)收益分析的基礎(chǔ)上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政策及法規(guī)因素和資本市場(chǎng)因素,結(jié)合定性和定量方法,確定投資時(shí)機(jī)。基金管理人將結(jié)合股票投資的總體規(guī)模,以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用股指期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購(gòu)贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 基金管理人在進(jìn)行股指期貨投資前將建立股指期貨投資決策小組,負(fù)責(zé)股指期貨的投資管理的相關(guān)事項(xiàng),同時(shí)針對(duì)股指期貨投資管理制定投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度,并經(jīng)基金管理人董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí),基金管理人期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 本基金在權(quán)證投資中將對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券的基本面進(jìn)行研究,結(jié)合期權(quán)定價(jià)模型和我國(guó)證券市場(chǎng)的交易制度估計(jì)權(quán)證價(jià)值,主要考慮運(yùn)用的策略包括:杠桿策略、價(jià)值挖掘策略、獲利保護(hù)策略、價(jià)差策略、雙向權(quán)證策略、賣空有保護(hù)的認(rèn)購(gòu)權(quán)證策略、買入保護(hù)性的認(rèn)沽權(quán)證策略等。 5、股票期權(quán)投資策略 基金管理人在進(jìn)行股票期權(quán)投資前將建立股票期權(quán)投資決策小組,負(fù)責(zé)股票期權(quán)投資管理的相關(guān)事項(xiàng)。 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí),基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來(lái)如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他期權(quán)品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略。 6、融資及轉(zhuǎn)融通投資策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資及轉(zhuǎn)融通交易。本基金將基于對(duì)市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的的分析,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 7、存托憑證的投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。登記在基金份額持有人開(kāi)放式基金賬戶下的基金份額,可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。登記在基金份額持有人上海證券賬戶下的基金份額,只能選擇現(xiàn)金分紅的方式,具體權(quán)益分配程序等有關(guān)事項(xiàng)遵循上海證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日某一類的基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于其面值; 3、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,為證券投資基金中較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的品種。同時(shí)本基金為指數(shù)基金,通過(guò)跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的公司相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
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